Selasa, 28 Juni 2011
di
22.12
|
APA GUNANYA UJI AUTOKORELASI??
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).
BAGAIMANA MENGUJI AUTOKORELASI???
Ada 2 pendapat mengenai pengambilan keputusan uji autokorelasi yakni:
1. Menggunakan uji DURBIN WATSON (DW-TEST).
kriteria pengambilan keputusannya adalah :
· Jika 0 < d < dL, berarti ada autokorelasi positif
· Jika 4 – dL < d < 4, berarti ada autokorelasi negatif
· Jika 2 < d < 4 – dU atau dU < d < 2, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
· Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data.
· Beberapa juga ada yang menggunakan kriteria -2 sampai dengan 2 untuk menunjukkan tidak tidak adanya autokorelasi
2. ada juga yang berpendapat bahwa rentang tidak terjadinya masalah autokorelasi antara -2 sampai +2.
Diposting oleh
manse
1 komentar:
Selamat malam, numpang tanya,,
Pengambilan keputusan untuk yg -2 sampai 2 thu kira" saya bisa bca referensi literaturny sapa ya,,
Mohon responnya,,
Terima kasih
Posting Komentar